AMERIBOR Term-90D – 3M Treasury Spread
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The calculated indicator measures the spread between the AMERIBOR Term-90 Derived Interest Rate Index, which reflects the cost of 90-day unsecured wholesale funding for U.S. banks, and the yield to maturity of 3-month U.S. Treasury securities (UST 3M YTM). The indicator is updated on business days using data for the previous business day.
La valeur de l'indice peut être extrait via le Cbonds add-in pour Excel en utilisant la formule CbondsIndexValue(230775, date)
Add-in Cbonds| Indice | Dernière valeur | Date |
|---|---|---|
| UST10-TIPS10 | 2,36 % | 05/10/2026 |
| AMERIBOR Term-90D – 3M Treasury Spread | 7,587 bps | 02/10/2026 |
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